Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΛυκοθανάσης, Σπυρίδων-
dc.contributor.authorΝούλας, Γεώργιος-
dc.contributor.otherNoulas, Georgios-
dc.date.accessioned2017-07-17T10:02:58Z-
dc.date.available2017-07-17T10:02:58Z-
dc.date.copyright2017-03-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/10436-
dc.description.abstractΟι περισσότερες παραδοσιακές μέθοδοι και οι ποιο σύνθετες τεχνικές μηχανικής μάθησης έχουν αποτύχει στο να χειριστούν την πολυπλοκότητα και τις μη γραμμικότητες που υπάρχουν στις οικονομικές χρονοσειρές, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια τις τελευταίας οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα μειονεκτήματα έχουν εντοπισθεί στις παραδοσιακές μεθόδους μοντελοποίησης και πρόβλεψης, και περιλαμβάνουν δυσκολίες στην ρύθμιση των παραμέτρων των αλγορίθμων, την δυσκολία των γραμμικών μεθόδων να παρέχουν καλές προβλέψεις, το πρόβλημα της υπερεκπαίδευσης και το γεγονός ότι η μοντελοποίηση και η πρόβλεψη πολλές φορές θεωρούνται διαφορετικά προβλήματα. Τα μοντέλα που περιγράφουν τις οικονομικές χρονοσειρές δεν είναι στατικά στο χρόνο αλλά μεταβάλλονται συνεχώς. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης πληροφοριών από κοινωνικά δίκτυα στη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη τιμών μετοχών. Αρχικά γίνεται άντληση πληροφορίας από το κοινωνικό δίκτυο Twitter και στη συνέχεια, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, θα μελετηθεί η επίδρασή της στην βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη τιμών μετοχών του ΧΑΑ, αλλα και του Dow Jones. Η πληροφορία αυτή, επεξεργάζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει προταθεί από τους Maragoudakis & Serpanos [8]. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής αφού ποσοτικοποιηθεί, χρησιμοποιείται στην συνάρτηση αξιολόγησης ενός γενετικού αλγορίθμου που συνδυάζεται με μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης [2,3]. Μελετήθηκε κατά πόσο οι πληροφορίες από τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να βελτιώσουν την πρόβλεψη. Η προτεινόμενη μέθοδος χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της τιμής των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Alpha Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς, Τράπεζας Eurobank Ergasias, ΟΠΑΠ, FOLLI-FOLLIE, ΟΤΕ και Ιντραλότ αλλά και στις μετοχές των Apple, Nintendo, Pfizer και Google. Η προτεινόμενη μέθοδος συγκρίνεται με πληθώρα παραδοσιακών μεθόδων και μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης όπως είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.el
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΚοινωνικά δίκτυαel
dc.subjectΕξόρυξη δεδομένωνel
dc.subjectΠρόβλεψηel
dc.subjectΧρηματιστήριοel
dc.subjectΥπολογιστική νοημοσύνηel
dc.subject.ddc332.632 220 285 57el
dc.titleΜελέτη επίδρασης πληροφοριών από κοινωνικά δίκτυα (Twitter) στη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη τιμών μετοχών του ΧΑΑ και του Dow Jonesel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΛυκοθανάσης, Σπυρίδων-
dc.contributor.committeeΠαυλίδης, Γεώργιος-
dc.contributor.committeeΧατζηλυγερούδης, Ιωάννης-
dc.description.translatedabstractThe most traditional methods and the most complex machine learning engineering techniques have failed to handle the complexity and the non-linearities which exist in the financial time series, particularly during the last financial crisis. Specific disadvantages have been identified in traditional modeling and prediction techniques. These include difficulties in regulating the algorithms parameters, the difficulty of linear methods to provide good estimates, the problem of over fitting and the fact that modeling and prediction often considered as different problems. The models that describe the economic time series are not static in time but constantly changing. This thesis subject, is to study the effect of the information that users publish on the social networks at the short-term stock value forecast. After the information extraction from the social network Twitter, this information gets edited in a appropriated way in order to study this information effect in short-term predictions of the ASE (Athens Stock Exchange) as the Dow Jones share prices. The retrieved information is processed according to Maragoudakis & Serpanos [8]. The results of this evaluation is quantified and used in the evaluation function of a genetic algorithm which is combined with support vector machines [2,3]. We study how the information from social networks can improve the prediction. The proposed method is used to predict the value of the shares of National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank Ergasias Bank, OPAP, FOLLI-FOLLIE, OTE and Intralot, as also, the value of the shares of Apple, Nintendo, Pfizer and Google. The proposed method is compared with many traditional methods and computational intelligence methods such as artificial neural networks.el
dc.subject.alternativeSocial networksel
dc.subject.alternativeSVMel
dc.subject.alternativeData miningel
dc.subject.alternativeForecastel
dc.subject.alternativeSharesel
dc.subject.alternativeStock predictionel
dc.subject.alternativeComputational intelligenceel
dc.subject.alternativenu-SVRel
dc.subject.alternativeJavael
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική_final_v2.pdf3.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons