Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Οικονομετρική διερεύνηση της σχέσης συναλλαγών θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών αποδόσεων
Authors: Γεωργίου, Παναγιώτης
Issue Date: 2009-01-07T17:21:52Z
Keywords: Αμοιβαία κεφάλαια
Χρηματιστηριακός δείκτης
Συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων
Αιτιότητα Granger
Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
Μακροχρόνια σχέση
Keywords (translated): Mutual funds
Stock index
Mutual fund flows
Granger causality
Information hypothesis
Error corection model
Feedback trading hypothesis
Price pressure hypothesis
Cointegation test
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά την σχέση μεταξύ των συναλλαγών των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και των χρηματιστηριακών αποδόσεων για την περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για την χρονική περίοδο 1994-2002. Με την χρησιμοποίηση ποικίλων οικονομετρικών μεθόδων γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης καθώς και κάποιας βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων, ενώ γίνεται προσπάθεια εντοπισμού κάποιας σχέσης αιτιότητας μεταξύ αυτών με βάση τον έλεγχο αιτιότητας του Granger.
Abstract (translated): This diplomatic thesis investigates the relationship between the trading of mutual funds and stock returns in the case of the Greek Stock Exchange Market, for the period 1994 - 2002. A variety of econometric methods was used to check the existence of a cointegration relationship and a kind of a short-run relationship between these two factors. Finally an attempt was made to identify causal relationships between them using the Granger causality test.
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEORGIOU PANAGIOTIS.pdf580.65 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons