Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9533
Title: Αιτιότητα κατά Granger σε VAR υποδείγματα. Μία εφαρμογή σε χρονοσειρές αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU indices)
Other Titles: Granger causality on VAR models. An application at time series of economic policy uncertainty (EPU indices)
Authors: Μπιστιντζάνου, Μαρία
Keywords: Αιτιότητα κατά Granger
Αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής
Keywords (translated): Granger causality
EPU index
Abstract: Στην παρούσα διατριβή, πραγματοποιούμε μία εμπειρική εφαρμογή της αιτιότητας κατά Granger σε χρονοσειρές αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (δείκτες EPU) ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία έχει ως στόχο τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με την ύπαρξη ή μη αιτιότητας ανάμεσα στις χώρες ενδιαφέροντός μας. Ειδικότερα, λαμβάνουμε τις τιμές των δεικτών EPU για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, εκτελούμε την απαιτούμενη διαδικασία, προκειμένου να καταλήξουμε στις απαντήσεις που αναζητούμε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το «προνόμιο» της πρόβλεψης άλλων χωρών σχετικά με την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής και μάλιστα μονόδρομα. Επίσης, η Ιταλία φαίνεται να ακολουθεί μια σχετικά αυτόνομη πορεία, το οποίο αποδεικνύεται μέσω των αποτελεσμάτων των ελέγχων αιτιότητας κατά Granger (καμία ένδειξη ύπαρξης αιτιότητας).
Abstract (translated): In this dissertation, we carry out an empirical analysis of Granger causality at time series of economic policy uncertainty (EPU indices) of specific European countries, which aims to conduct results on existence or non-existence of Granger causality between the specific European countries. In particular, we obtain the values of the EPU indices of UK, Germany, France, Italy and Spain, perform the procedure required in order to conclude the results we are looking for. The results proved that UK, only, It has the “prerogative” of forecasting the economic policy uncertainty of other countries one way. Moreover, Italy seems to follow a relatively independent route, which is proved through the results of Granger causality tests (no indication of existence of causality).
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.