Διορθωμένη - για - κίνδυνο κατάταξη απόδοσης των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Loading...
Date
2009-03-30T06:33:33Z
Authors
Δημητρακόπουλος, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σε αυτήν την έρευνα, κατασκευάσαμε την διορθωμένη για κίνδυνο κατάταξη αποδόσεων για την περίπτωση των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διορθωμένη για κίνδυνο απόδοση μετρά τη ποσότητα του κινδύνου και εκφράζεται γενικά ως αριθμός ή κατάταξη. Οι διορθωμένες για κίνδυνο αποδόσεις εφαρμόζονται σε μεμονωμένα αξιόγραφα, επενδυτικά κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια. Η εμμονή ορίζεται ως ένα φαινόμενο όπου η σχετική (κατάταξη) απόδοση τείνει να επαναλαμβάνεται σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Εφαρμόσαμε διάφορα τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί η παρουσία ή όχι της εμμονής. Τα εμπειρικά αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η εμμονή γίνεται πιο αδύναμη σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Description
Keywords
Αμοιβαία κεφάλαια, Κατάταξη απόδοσης, Συστηματικός κίνδυνος, Εμμονή, Παραμετρική και μη-παραμετρική εξέταση