Οικονομετρική διερεύνηση της σχέσης συναλλαγών θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών αποδόσεων
Οικονομετρική διερεύνηση της σχέσης συναλλαγών θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών αποδόσεων
Date
2009-01-07T17:21:52Z
Authors
Γεωργίου, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά την σχέση μεταξύ των συναλλαγών των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και των χρηματιστηριακών αποδόσεων για την περίπτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για την χρονική περίοδο 1994-2002. Με την χρησιμοποίηση ποικίλων οικονομετρικών μεθόδων γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης καθώς και κάποιας βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων, ενώ γίνεται προσπάθεια εντοπισμού κάποιας σχέσης αιτιότητας μεταξύ αυτών με βάση τον έλεγχο αιτιότητας του Granger.
Description
Keywords
Αμοιβαία κεφάλαια, Χρηματιστηριακός δείκτης, Συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων, Αιτιότητα Granger, Συνολοκλήρωση, Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, Ετεροσκεδαστικότητα, Μακροχρόνια σχέση