Ανάλυση μοντέλων χρονολογικών σειρών
Loading...
Date
2009-07-07T10:19:05Z
Authors
Αντωνόπουλος, Γρηγόριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγουμε τις βασικές έννοιες της διπλωματικής εργασίας. Αναφέρουμε τους ορισμούς και τον σκοπό της ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Επίσης εισάγονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών όπως η έννοια της στασιμότητας και της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και αναφέρουμε τις τρεις βασικές κατηγορίες στοχαστικών υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών που αφορούν στις στάσιμες στοχαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, πρώτης, δεύτερης και γενικά p τάξης. Αναφέρονται παραδείγματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε τα υποδείγματα κινητού μέσου πρώτης και γενικά q τάξης καθώς και μεικτά υποδείγματα πρώτης και γενικά (p,q) τάξης. Αναφέρονται παραδείγματα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε χρονολογικές σειρές που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά στάσιμων στοχαστικών διαδικασιών. Επίσης αναλύουμε την μεθοδολογία Box-Jenkins, η οποία είναι μία μέθοδος εξεύρεσης ενός στατιστικού υποδείγματος (ARIMA). Τέλος εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος σε ένα παράδειγμα με τη χρήση του SPSS.
Description
Keywords
Χρονολογικές σειρές, Στοχαστικές διαδικασίες, Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, Υποδείγματα κινητού μέσου, Στασιμότητα, Αυτοσυσχέτιση, Μερική αυτοσυσχέτιση