Εκτίμηση της μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων με χρήση Har–Jump μοντέλων και ανάλυσης συναισθήματος
Loading...
Date
2025-09-25
Authors
Γιαννακόπουλος, Λάμπρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εκτίμηση της μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων, με έμφαση στο Bitcoin, συνδυάζοντας οικονομικές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο η ανάλυση συναισθήματος (Sentiment Analysis) που προέρχεται από το Twitter μπορεί να βελτιώσει την πρόβλεψη της μεταβλητότητας της αγοράς, σε συνδυασμό με υποδείγματα τύπου HAR–JUMP. Τα δεδομένα υψηλής συχνότητας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας, ενώ τα tweets αναλύονται με τη βοήθεια εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για την εξαγωγή δεικτών συναισθήματος.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ενσωμάτωση της συναισθηματικής πληροφορίας στα HAR–JUMP μοντέλα βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια πρόβλεψης της μεταβλητότητας του Bitcoin, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των μη παραδοσιακών πηγών δεδομένων στις σύγχρονες χρηματοοικονομικές αναλύσεις. Η έρευνα συμβάλλει στη βιβλιογραφία για τη σύνδεση μεταξύ συναισθήματος των επενδυτών και δυναμικής της αγοράς, προσφέροντας χρήσιμες προεκτάσεις για επενδυτές, αναλυτές και φορείς χάραξης πολιτικής.
Description
Keywords
Μεταβλητότητα, Κρυπτονομίσματα, Ανάλυση συναισθήματος, Δεδομένα υψηλής συχνότητας, Οικονομετρική ανάλυση, Πρόβλεψη μεταβλητότητας