Εκτίμηση συναρτήσεων απόκρισης (IRF) σε μη-στάσιμα VAR υποδείγματα. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και προσομοιώσεις
Loading...
Date
Authors
Ανέστης, Χαράλαμπος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η συγκεκριμένη εργασία καταπιάνεται με την διαδεδομένη χρήση των VAR(p) υποδειγμάτων με τις μεταβλητές ενδιαφέροντος να βρίσκονται στα επίπεδά τους (VAR-in-levels ή VARL(p) υποδείγματα), δηλαδή να μην έχουν υποστεί μετασχηματισμούς στασιμότητας ή προελέγχους εξειδίκευσης το κατάλληλου VECM υποδείγματος, στην βάση των οποίων εκτιμώνται συναρτήσεις απόκρισης σε σοκ (impulse response functions ή IRFs) με σκοπό την διαρθρωτική μελέτη των σχέσεων των μεταβλητών του VAR υποδείγματος, κάτι που - αυστηρά θεωρητικά - πρέπει να ακολουθείται μόνο στην περίπτωση στάσιμων μεταβλητών
Description
Keywords
Μεταβλητές ενδιαφέροντος, Υποδείγματα VARL(p)