The examination of technical trading rules, time - series trading rules and combined technical and time - series trading rules, using DAX, CAC40, FTSE100, NASDAQ and S&P500

Σκέντζου, Δέσποινα

The examination of technical trading rules, time - series trading rules and combined technical and time - series trading rules, using DAX, CAC40, FTSE100, NASDAQ and S&P500

dc.contributor.advisor	Συριόπουλος, Κώστας
dc.contributor.author	Σκέντζου, Δέσποινα
dc.contributor.committee	Μαρούδας, Λεωνίδας
dc.contributor.committee	Γεωργόπουλος, Αντώνιος
dc.contributor.other	Skentzou, Despoina
dc.date.accessioned	2015-02-05T15:34:01Z
dc.date.available	2015-02-05T15:34:01Z
dc.date.copyright	2014-10-29
dc.date.issued	2015-02-05
dc.degree	Μεταπτυχιακή Εργασία	el
dc.description.abstract	This thesis investigates the predictability of trading strategies in the European and American stock market from 2001 to 2013. More specific, we examine the indices CAC40, DAX, FTSE100, NASDAQ and S&P500 first with the simple moving averages, then with trading rules based on the forecasts of time – series models and finally with the combination of the technical trading rules and time –series models. The significance of the examined trading rules tested with standard t – tests. The standard tests results show that technical trading rules are the most profitable strategy, second follows the combined and then the time – series rules as the least profitable trading strategy related to buy – and – hold strategy.	el
dc.description.translatedabstract	Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της προβλεπτικής δυνατότητας στρατηγικών επενδύσεων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά, για τη χρονική περίοδο 2001-2013. Πιο συγκεκριμένα θα εξετασθούν οι δείκτες CAC 40, DAX, FTSE 100, NASDAQ και S&P 500, με κανόνες κινητών μέσων όρων, με κανόνες που βασίζονται σε μοντέλα πρόβλεψης χρονολογικών σειρών και με κανόνες συνδυαστικών των δύο ανωτέρω. Οι παραπάνω στρατηγικές θα συγκριθούν με την στρατηγική διακράτησης (Buy-and-Hold), που έχει ορισθεί ως benchmark στρατηγική και η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων θα εξετασθεί με στατιστικούς ελέγχους t-statistics.	el
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10889/8305
dc.language.iso	en	el
dc.rights	0	el
dc.subject	Trading rules	el
dc.subject	Technical analysis	el
dc.subject	AR-GARCH models	el
dc.subject	Predictability	el
dc.subject	Combining forecasts	el
dc.subject.alternative	Στρατηγική διακράτησης	el
dc.subject.alternative	Πρόγνωση	el
dc.subject.ddc	332.64	el
dc.title	The examination of technical trading rules, time - series trading rules and combined technical and time - series trading rules, using DAX, CAC40, FTSE100, NASDAQ and S&P500	el
dc.type	Thesis	el

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: The examination of Technical Trading Rules, Time – Series Trading Rules and Combined Technical and Time – Series trading Rules, using DAX, CAC40, FTSE100, NASDAQ and S&P500.pdf
Size:: 2.02 MB
Format:: Adobe Portable Document Format

Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: license.txt
Size:: 5.05 KB
Format:: Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Download

Collections

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)