Αιτιότητα κατά Granger σε VAR υποδείγματα. Μία εφαρμογή σε χρονοσειρές αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU indices)
Loading...
Date
Authors
Μπιστιντζάνου, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διατριβή, πραγματοποιούμε μία εμπειρική εφαρμογή της αιτιότητας κατά Granger σε χρονοσειρές αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (δείκτες EPU) ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία έχει ως στόχο τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με την ύπαρξη ή μη αιτιότητας ανάμεσα στις χώρες ενδιαφέροντός μας. Ειδικότερα, λαμβάνουμε τις τιμές των δεικτών EPU για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, εκτελούμε την απαιτούμενη διαδικασία, προκειμένου να καταλήξουμε στις απαντήσεις που αναζητούμε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το «προνόμιο» της πρόβλεψης άλλων χωρών σχετικά με την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής και μάλιστα μονόδρομα. Επίσης, η Ιταλία φαίνεται να ακολουθεί μια σχετικά αυτόνομη πορεία, το οποίο αποδεικνύεται μέσω των αποτελεσμάτων των ελέγχων αιτιότητας κατά Granger (καμία ένδειξη ύπαρξης αιτιότητας).
Description
Keywords
Αιτιότητα κατά Granger, Αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής