Σύγκριση μοντέλων χρονοσειρών στην πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικού ρεύματος
Loading...
Files
Date
2025-07-10
Authors
Δερμόν, Ρολάνδος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η έναρξη της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο, δημιούργησε την ανάγκη πρόβλεψης της κίνησης του συγκεκριμένου αγαθού τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η μεταβλητότητα και η έλλειψη προγνωσιμότητας στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ως αποτελέσματα της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαρκώς μεταβαλλόμενης ζήτησης αλλά και αρκετά πρόσφατα, των πολεμικών συρράξεων μεταξύ χωρών, απαιτούν εύρωστες τεχνικές πρόβλεψης για αποτελεσματική διαχείριση και επιβολή ρυθμιστικών στον ενεργειακό τομέα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, συγκρίνονται διαφορετικά μοντέλα Πρόβλεψης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να εντοπιστεί ποιο από αυτά αποδίδει καλύτερα σε διαφορετικά σενάρια και χρονικούς ορίζοντες. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται κλασσικές μέθοδοι όπως τα ολοκληρωμένα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα κινητού μέσου όρου (ARIMA), μοντέλα εκθετικής εξομάλυνσης, αλλά και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις όπως τα νευρωνικά δίκτυα, παραλλαγές των μηχανών διανυσμάτων στήριξης και υβριδικά μοντέλα που συνδυάζουν διάφορες τεχνικές. Η αξιολόγηση των μοντέλων πραγματοποιείται μέσω της σύγκρισης της ακρίβειας των προβλέψεων τους έναντι δεδομένων ιστορικών τιμών, με χρήση του στατιστικού μετρικού της ρίζας του μέσου των τετραγώνων των αποκλίσεων (RMSE). Η εργασία στοχεύει να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής στρατηγικής.
Description
Keywords
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εκθετική εξομάλυνση, Νευρωνικά δίκτυα, Υβριδικά μοντέλα, Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη