Δείκτης φόβου VIX και αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών σε περιβάλλοντα πολιτικού ρίσκου
Loading...
Date
Authors
Κλάδου, Αγγελική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του δείκτη φόβου VIX με αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη πριν και μετά από κάποιο πολιτικό γεγονός (εκλογές) σε διαφορετικές οικονομίες που έχουν επηρεαστεί με διαφορετικό τρόπο από την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Αυτές είναι η Η.Π.Α, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελλάδα. Στόχος είναι να εντοπίσουμε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των δυο μεταβλητών ποσοτικοποιώντας τα χαρακτηριστικά τους. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μεθοδολογίες όπως Granger analysis, Cointegration και Linear models. Μέσα από την παραπάνω ανάλυση θα αναδείκουμε την κατεύθυνση που πρέπει να εστιάσουν οι διαμορφωτές πολιτικής και οι επενδυτές για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου τους.
Description
Keywords
Δείκτης φόβου, Αποδόσεις χρηματηστηρίου, Χρηματοοικονομική κρίση, Εκλογές