Ταυτόχρονη ανάλυση σημείων-αλλαγής και κοινού παράγοντα για δεδομένα χρονοσειρών υψηλής-διάστασης
Loading...
Date
Authors
Φρούντζος, Αριστείδης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των οικονομετρικών μεθόδων, που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των σημείων εναλλαγής των χρονοσειρών μεγάλων χρηματιστηριακών δεδομένων υψηλής διάστασης. Πυξίδα σε αυτό το εγχείρημα θα αποτελέσει η μελέτη των Matteo Barigozzi , Haeran Cho και Piotr Fryzlewicz η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017 και επεξεργάζεται δεδομένα που εισήχθησαν από την βάση δεδομένων του Yahoo Finance και αφορούν τις τιμές των μετοχών των κορυφαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο S&P 500.
Description
Keywords
Βιβλιογραφική επισκόπηση, Οικονομετρική ανάλυση, Δεδομένα χρονοσειρών, Σημεία εναλλαγής, Χρηματιστηριακές μετοχές