Μια ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου για σημεία αλλαγής στην μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
| dc.contributor.advisor | Βενέτης, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Κριμπάς, Νικόλαος | |
| dc.contributor.committee | Βενέτης, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Γιαννακόπουλος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.committee | Τζελέπης, Δημήτριος | |
| dc.contributor.other | Krimpas, Nikolaos | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-16T06:02:59Z | |
| dc.date.available | 2011-06-16T06:02:59Z | |
| dc.date.copyright | 2011-02-18 | |
| dc.date.issued | 2011-06-16T06:02:59Z | |
| dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | en |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έλεγχοι για διαρθρωτικές μεταβολές στις αποδόσεις χρηματοοικονομικών χρονοσειρών που διερευνώνται στην διεθνή βιβλιογραφία. Έλεγχοι τύπου σωρευτικών αθροισμάτων (CUSUM) όπως των Kokoszka και Leipus, ο LM και ο LR έλεγχος του Andrews και των Bai και Perron αντίστοιχα και ο έλεγχος τύπου ελαχίστων τετραγώνων των Lavielle και Moullines. Τέλος εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Kokoszka και Leipus για την εύρεση διαρθρωτικών μεταβολών στους δείκτες NASDAQ και S&P500. | en |
| dc.description.translatedabstract | -- | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10889/4366 | |
| dc.language.iso | gr | en |
| dc.relation.isformatof | Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | en |
| dc.rights | 0 | en |
| dc.subject | Διαρθρωτικές μεταβολές | en |
| dc.subject | Μεταβλητότητα | en |
| dc.subject | Έλεγχος CUSUM | en |
| dc.subject.alternative | Structural breaks | en |
| dc.subject.alternative | Volatility | en |
| dc.subject.alternative | Cusum test | en |
| dc.subject.ddc | 332.015 195 | en |
| dc.title | Μια ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου για σημεία αλλαγής στην μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών | en |
| dc.title.alternative | A review of testing procedures for structural breaks in financial time series volatility | en |
| dc.type | Thesis | en |