Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών
Loading...
Date
Authors
Κόντη, Γεωργία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού της VaR. Στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζονται η Μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation, γνωστή ως μη παραμετρική μέθοδος) και υποδείγματα GARCH (γνωστά ως μέθοδος Διακύμανσης - Συνδιακύμανσης ή παραμετρική).
Description
Keywords
Αξία σε κίνδυνο, Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης