Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών
| dc.contributor.advisor | Δράκος, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Κόντη, Γεωργία | |
| dc.contributor.committee | Βενέτης, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Γιαννακόπουλος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.other | Konti, Georgia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:13:27Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T18:13:27Z | |
| dc.date.copyright | 2016-08-31 | |
| dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | el |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού της VaR. Στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζονται η Μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation, γνωστή ως μη παραμετρική μέθοδος) και υποδείγματα GARCH (γνωστά ως μέθοδος Διακύμανσης - Συνδιακύμανσης ή παραμετρική). | el |
| dc.description.translatedabstract | This thesis examines the concept of risk in order to assess the value at risk of five largest indices using the method Value-at-Risk (VaR). This method measures the worst expected loss of money under normal market conditions, for given time horizon and given confidence level. There are several ways of calculating the VaR. In this paper applied the Historical Simulation method (known as non-parametric method), and GARCH models (known as a method of Variance - covariance or parametric). | el |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/9890 | |
| dc.language.iso | gr | el |
| dc.rights | 0 | el |
| dc.subject | Αξία σε κίνδυνο | el |
| dc.subject | Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης | el |
| dc.subject.alternative | Value at Risk (VaR) | el |
| dc.subject.alternative | Historical simulation method | el |
| dc.subject.alternative | GARCH | el |
| dc.subject.ddc | 332.6 | el |
| dc.title | Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών | el |
| dc.type | Thesis | el |