Τοπολογική ανάλυση δομών συσχέτισης σε χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια
Loading...
Date
2026-02-24
Authors
Γιαννακάκης, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων (TDA) αποτελεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την ανάλυση υψηλών διαστάσεων, θορυβωδών και πολύπλοκων συνόλων δεδομένων, εξετάζοντας το υποκείμενο σχήμα και τη δομή τους. Αυτή η διατριβή εστιάζει στην εφαρμογή της στις δομές συσχέτισης εντός των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων, εξετάζοντας τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και τις επιπτώσεις τους στη διαχείριση κινδύνου, τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου και την αξιολόγηση συστημικού κινδύνου. Χρησιμοποιώντας βασικές μεθοδολογίες όπως η εμμένουσα ομολογία και τα απλοϊκά συμπλέγματα, η TDA παρέχει μια νέα προοπτική για πολλαπλές και ιεραρχικές ιδιότητες των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Η μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της TDA να ξεπεράσει τους εγγενείς περιορισμούς στις παραδοσιακές στατιστικές προσεγγίσεις, όπως η αδυναμία σύλληψης μη -γραμμικές εξαρτήσεις, δυναμικές συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις υψηλότερης τάξης μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Υπογραμμίζει πώς οι μέθοδοι TDA μπορούν να αναλύσουν την εξελισσόμενη τοπολογία των δικτύων συσχέτισης, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των φάσεων της αγοράς, τη ομαδοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και τις συστημικές ευπάθειες. Δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση του TDA με τα οικονομικά δεδομένα του πραγματικού κόσμου,αξιολογώντας τις πρακτικές επιπτώσεις των τοπολογικών χαρακτηριστικών για τις στρατηγικές κατανομής περιουσιακών στοιχείων και διαφοροποίησης. Διερευνώντας διάφορες προκλήσεις, η μελέτη προτείνει μελλοντικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής της στα χρηματοοικονομικά. Αυτά περιλαμβάνουν δυναμικήμοντελοποίηση δομών μεταβαλλόμενων χρονικά, υβριδικά πλαίσια που συνδυάζουν TDA με μηχανική μάθηση και κλιμακωτούς αλγόριθμους για χρηματοοικονομικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας. Τα ευρήματα στοχεύουν να συμβάλουν στην κατανόηση του ρόλου της TDA στη χρηματοοικονομική ανάλυση, παρέχοντας ταυτόχρονα αξιόπιστες γνώσεις για τους επαγγελματίες στη διαχείριση κινδύνου και τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου. Μέσω της ενοποίησης της τοπολογίας με τη χρηματοδότηση, αυτή η μελέτη προάγει τα αναλυτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων χρηματοοικονομικών συστημάτων.
Description
Keywords
Τοπολογική ανάλυση, Δομές συσχέτισης, Εμμένουσα ομολογία, Χρηματοοικονομικός τομέας