Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
Loading...
Date
Authors
Μιαούλης, Διονύσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει επέκταση της έρευνας των McCracken & Ng (2015) μέχρι το ∆εκέμβριο του 2016. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι τα υποδείγματα κοινών παραγόντων. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή καθώς και τα πλεονεκτήματα των κοινών παραγόντων, μιας και βοηθούν στη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες απαιτούν σύνολα δεδομένων με μεγάλες διαστάσεις. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μελέτες των Stock & Watson (2002) και των McCracken & Ng (2015), οι οποίες στάθηκαν αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Τέλος, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση, στην οποία διεξάγεται εκτίμηση κοινών παραγόντων για τα δεδομένα της βάσης FRED-MD, η οποία δημιουργήθηκε από τους McCracken & Ng (2015). Η ενημερωμένη FRED-MD αποτελείται από 128 χρονοσειρές με μακροοικονομικά δεδομένα με μηνιαία συχνότητα για την οικονομία των ΗΠΑ. Η ανάλυση γίνεται για το χρονικό διάστημα 1960:01 έως το 2016:12.
Description
Keywords
Υποδείγματα κοινών παραγόντων, ∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων, Μεγάλα δεδομένα, Εκτίμηση παραγόντων