Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)

Μιαούλης, Διονύσιος

Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)

dc.contributor.advisor	Βενέτης, Ιωάννης
dc.contributor.author	Μιαούλης, Διονύσιος
dc.contributor.committee	Ζερβογιάννη, Αθηνά
dc.contributor.committee	Κουνετάς, Κωνσταντίνος
dc.contributor.other	Miaoulis, Dionysios
dc.date.accessioned	2018-04-12T08:54:41Z
dc.date.available	2018-04-12T08:54:41Z
dc.date.copyright	2017-09-22
dc.degree	Μεταπτυχιακή Εργασία	el
dc.description.abstract	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει επέκταση της έρευνας των McCracken & Ng (2015) μέχρι το ∆εκέμβριο του 2016. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι τα υποδείγματα κοινών παραγόντων. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή καθώς και τα πλεονεκτήματα των κοινών παραγόντων, μιας και βοηθούν στη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες απαιτούν σύνολα δεδομένων με μεγάλες διαστάσεις. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μελέτες των Stock & Watson (2002) και των McCracken & Ng (2015), οι οποίες στάθηκαν αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Τέλος, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση, στην οποία διεξάγεται εκτίμηση κοινών παραγόντων για τα δεδομένα της βάσης FRED-MD, η οποία δημιουργήθηκε από τους McCracken & Ng (2015). Η ενημερωμένη FRED-MD αποτελείται από 128 χρονοσειρές με μακροοικονομικά δεδομένα με μηνιαία συχνότητα για την οικονομία των ΗΠΑ. Η ανάλυση γίνεται για το χρονικό διάστημα 1960:01 έως το 2016:12.	el
dc.description.translatedabstract	The aim of this dissertation is the extention of the research activity of McCracken & Ng (2015) until December of 2016. The main theme of this work is the factor models. Initially, we examine the features, structure and beneﬁts of common factor models, as they contribute to research that require large datasets. The studies of Stock & Watson (2002) and McCracken & Ng (2015), which are the subject of writing this paper, are then analyzed. Finally, empirical analysis is carried out, which evaluates the common factors for the FRED-MD database, which was created by McCracken & Ng (2015). The update consists of 128 time series with macro data for the US economy at monthly frequency. The analysis is for the period 1960:01 to 2016:12	el
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10889/11204
dc.language.iso	gr	el
dc.rights	6	el
dc.subject	Υποδείγματα κοινών παραγόντων	el
dc.subject	∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων	el
dc.subject	Μεγάλα δεδομένα	el
dc.subject	Εκτίμηση παραγόντων	el
dc.subject.alternative	Factor models	el
dc.subject.alternative	Dynamic factor models	el
dc.subject.alternative	Big data	el
dc.subject.alternative	Factor estimates	el
dc.subject.ddc	339	el
dc.title	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)	el
dc.type	Thesis	el

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: diplwmatikh.pdf
Size:: 449.08 KB
Format:: Adobe Portable Document Format
Description:: Διπλωματική εργασία

Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: license.txt
Size:: 5.05 KB
Format:: Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Download

Collections

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)